システムトレード検証　第15回「ギャン理論」

昨日、フレディマック（連邦住宅貸付抵当公社）とファニーメイ（連邦住宅抵当金庫）が、アメリカ政府の政府管理下に置かれました。

２社合わせて、１兆６０００億ドルの債務を抱えいますので、アメリカ史上最大の企業救済となります。

これは以前日本でも、銀行に対しての公的資金注入と一緒ですが、日本の場合１０年かかりました。
しかしアメリカの場合は、そのくらい問題が発生して１年で行われました。

この政策に対して市場は好感し、株式・為替も大きく上昇しました。

ただ、これからこの債務をなくし健全化を保つわけですから、大きな流れは変わらないかもしれませんが、短期の市場の動きは非常にはなくなるのではと思います。

それではさっそくシステムトレードの検証に入りたいと思います。

今までずっと「７７円８０銭　売りポジション」を持っていましたが、昨日の朝、急激な円安のため決済してしまいました。

あのまま決済せず１日持っていれば、先週の金曜日と同じぐらいのレートになったと思いますが、ある種「狼狽の決済」という形になってしまいました。

ギャン理論のメインスイングとしては、今回非常に良い形で取引ができたとは思います。

ただ今回のようなファンダメンタルズで大きく動いた場合、システムトレードとして対応するのは非常に難しい部分があるのではと感じました。