2008年6月アーカイブ

ついにＮＹ原油が、先週の金曜日に１４２ドル台までつけました。
価格高騰の波はひどく、長年、定価格であった卵が、３０円の値上げとなりました。
割合でいうと、約１割の値上げになります。

それに反映してか、先週の日経平均・NYダウともに、大きく下落しています。

為替になっても、ドル円は１０８円だったものが、大きく円高に戻されました。
しかし、ユーロ円は、１６９円台と最高値を記録している状況でした。

非常に市場が、大きく動いてる感じがします。
慎重な取引を引き続きしていただければと思います。

それでは、システムトレード検証に入りたいと思います。

今回「インターミディエイト・スイング」での取引を考えてみたいと思います。

「インターミディエイト・スイング」とは、単純に考えますと、「中期トレンドの売買シグナルで取引をする」というものです。

この場合、時間足でチャートを見るというよりは日足で見るべきだと思います。

今回の例えとしてユーロ円で考えてみたいと思います。

ユーロ円の場合、日足チャートで見ますと、２００７年７月１３日に１６８．９３円をつけました。

そして、先週の木曜日に１６９．４４円をつけました。
その先週の木曜日に１６９円台なるまで、何度も１６９円台をトライしましたが、なかなかつきませんでした。

それを考えると、１６９円が中間トレンドのトップになると思います。

ちょうど先週の木曜・金曜と円高方向に向いてきてるので、このまま円高になる可能性が高いと思われます。

それではこれを踏まえて、「ユーロ円　１６９円　売りポジション」での取引をしてみたいと思います。

現在の日本の「システムトレード」について、ふれたいと思います。

最近とくに「システムトレード」という言葉が、よく聞かれます。
しかしその歴史を紐解くと、数年前のタートルズから古くは江戸時代の本間宗久まで、「システムトレードを行っていた」と考えられます。

去年の６月２７日、経済産業省も「工業品先物市場の競争力強化」に関するレポートを発表しました。

その中では、「プロ市場化と市場参加者の利便性増大」を挙げており、「世界最高水準の新たな電子取引システムの早期導入」を盛り込んでいました。

これは当時、海外市場ではアルゴリズム取引（一定ルールに基づいてコンピューターに売買させる）＝システムトレードが、創成期から競争期に入ってきたことを受けてのレポートでした。

すでに海外では市場のコンピューター化の波は激しく、例えばユーレックスなどアルゴリズム取引の創成期では、注文を送信して受信するまでの時間が、ロンドンから約３０ミリ秒・シカゴからは約１４０ミリ秒の時間を要していました。
しかし、２００６年の８月にさらに時間短縮可能サービスが実現し、距離も関係なく、１０ミリ秒以下まで短縮させました。

また、アメリカの商品市場も２４時間取引が可能になっています。
当然、人力では限界があり、そのため補完するためのコンピューター化が進んだとも思われます。

現在の東京株式市場では、約半数が外国人投資家と言われています。
また、日本人の投資家が減り、商品先物取引所のいくつかが統合されました。

経済産業省がレポートを出した理由として、、外国人投資家を取り込むため、東京の株式・為替・商品先物市場のさらなるコンピューター化を考えているからだと思います。

それにともないにコンピューターを使った取引＝システムトレードが主流になっていくのではないかと思います。

まだ日本の場合、創成期もしくは誕生期にある状態ですので、確かな目が必要になってくるのではないかと思います。
多くの方が今のうちからでも少しずつ勉強・理解し、グローバルレベルのシステムトレードを利用していただきたいと思っています。

ついに１０８円を超えました。為替市場に関しては大きな節目を迎えたと思います。
このまま円安方向に流れる可能性が高くなりました。

その為、多くの方が取引量を必要以上に大きく取引しがちになります。
市場は常に「不確実性」があります。
一発秘中を狙う必要はありません。また市場は決してどこにも行きません。

冷静な判断での取引を薦めて頂ければと思います。

それではさっそくシステム・トレード検証に入りたいと思います。

「ギャン理論」のスイングトレードについて、述べたいと思います。

スイングトレードをする上では、スイングチャートが最も重要な指標になります。

スイングチャートは大きく三つに分かれて、マイナー・インターミディエイト・メインの三つの指標を分析を行います。

その中でも今回は、マイナースイングで取引を考えてみたいと思います。

まずマイナースイングとは単純に申しあげますと、時間足１本の足を抜いた時もしくは割れた時、に従って売買をすればいいという取引です。

よく「新高値」、「新安値」と言われているものになります。

例えばですが、現在ドル円は、どんどん円安方向に進んでいます。
４時間足で見ても、新高値を築いています。
このような状況を「ハイヤー・ハイ（高値築き）」の「マイナースイング」と呼んでいます。

現在ドル円もそうなのですが、ポンド円に関しても同様に、円安方向に進んでいます。
ポンド円の場合は、このままですと、２１３円の抵抗線にぶつかる位までの円安方向になると仮定します。

そうなりますと、４時間足で見た場合、２１０円７０銭を受けた場合は、「買いポジション」の取引をすれば、いいということになります。

すでに金曜日時点で、２１０円７０銭を抜けているので、「２１１円　買いポジション」で指し値をしていても、良いと思います。

それではこの注文で、取引をしたいと思います。

次回は、インターミディエイトスイングでの取引を考えてみたいと思います。

先週の金曜日にNY原油は１３９ドルに達し、本日のドバイ原油については、１３０ドル台となりました。
ここまでの上昇になると、さすがにどこまで上昇するのか分からなくなってきました。

イラク戦争前（2002年）ぐらいですと、日本が指標としているドバイ原油は約２５ドルぐらいでした。

また当時のガソリンリッター価格が８０～９０円台でした。

単純に考えても、ドバイ原油は約５倍以上の上昇をしているわけですから、ガソリンリッター価格を単純計算すると、４００円～４５０円となります。

「ガソリンリッター価格が２００円になる」というもの現実味を帯びてきました。

世界中でも、ストライキや食糧などで大きな問題になっています。

特に日本は輸出入が多い国であるので、運送コストの上昇または食糧価格の上昇の可能性が高くなりました。
そうなると当然株式市場・為替市場にも大きな影響を与えると思いますので、今は必要以上に商品市場に目を向けた方が良いのかもしれません。
引き続き慎重なお取引を心がけていただければと思います。

それではさっそくシステムトレードを検証に入りたいと思います。

今回、ユーロ円を１６２．８０円で売りポジションを持ちました。
しかし、木曜に入りＥＣＢがあるということもあり、１６２．３０円と早々に決済しました。

最初の月曜日は、トレンドに乗れ、非常に良い取引でしたが、５日の木曜の夜、ＥＣＢの政策金利４％据え置きの報道を受け、一気に円安方向に反転し、そのまま円安に向かいました。

今回は、取引としては成功だったと思いますが、システムトレードから見ると失敗だったと思います。

理由としては、決済注文に関しては「ＥＣＢの政策金利発表」を考えた上での取引になるので、これはシステムトレードというよりは裁量トレードの部類になると思います。

火曜日水曜日と、市場は様子見状態になっていたため、それを見計らって指値の決済注文を入れておけば、よかったのかもしれません。

しかしテクニカルにこだわり、持ち続けたならば、この円安に資金が持たないだろうと思います。

もう少しシステム的な損切りポイント、もしくは期間が必要かと思いました。

次回はスイングトレードについて述べたいと思います。

ついに日本のガソリンの価格が１７０円台となりました。
このため、流通コストが上昇し、物価もそれに伴って上昇する可能性が非常に高いです。

今後この物価上昇が為替・株式市場に大きな影響を与える可能性が高いと思います。

慎重なお取り引きをしていただければと思います。

それでは、さっそく検証に入りたいと思います。

「ギャン理論」の最大の焦点は、トレンドの変化や相場の方向性を示す三つの基本指標の間の相互関係を見極めることです。

三つの基本指標とは、パターン、価格、時間、になります。

簡単に例えればドル円が、２ヶ月かかって、５円、円安に向かったとします。そうなると、５円円高に向かうには、同じく２カ月がかかるという。理論です。

もちろん、すべでは同じ時間という訳ではなく、２分の１の時間がかかったり、４分の１、または８分の１などパターンによってさまざまあります。

これを「ギャン・アングル」と言います。

今回この「ギャン・アングル」のシステムを使い、トレードしようと思います。

取引対象とは、ユーロ円です。

理由としては、非常に良い「ギャン・アングル」を形作っているからです。

現在ユーロ円は１６３～１６４円台です。

直近の高値である４月下旬の１６４円台、直近の安値は５月上旬の１５９円台です。

その後、現在の１６３～１６４円台に推移しています。

共に、約３週間。円高に向かいに１６４円から１５９円になり、そして１５９円から１６４円になりました。

「ギャン・アングル」で考慮すると、また３週間使い、５円・円高に向かう可能性が高いと思います。

ただ一つ、気をつけておきたいのは、４月半ばの１週間で１５８円から１６４円まで円安方向に向かったので、もしかすると、同じ時間（１週間）で、円高に向かうかもしれません。

それではまず、ユーロ円の売りから今回は入ってみたいと思います。