システムトレード検証　第4回「Ｍｅｔａ　Ｔｒａｄｅｒ4」

週末にＧ７があり、「ドル安懸念」が議題に挙がりました。

あくまでも私見になりますが、サブプライム問題がアメリカ発になり、現在サブプライムでの損失は全世界で約100兆円とも言われているので、各国ともそのような余裕はないような気がします。

3月時点で全世界の損失が約20兆円と言われていたわけですから、今後その約4倍の損失を各企業で計上するなら、更にドル安に拍車がかかるのではと思います。

実際に日本でも先日みずほ銀行が更にサブプライムの損失を計上しました。
これから他の企業も損失を計上していくように思います。

それでは、システムトレード検証に入りたいと思います。

今回は、「Custom Indicator」と「Export Advisor」のプログラムの違いについて書きたいと思います。

この二つの大きな違いは、「ポジションを持つと言う概念」を持っているかいないかになります。

自動売買プログラムである「Export Advisor」は「ポジションを持つ」と言う概念がありますが、「Custom Indicator」にはありません。

では、実際にどのように違うかと言うと「ポジションを持つ」事で、一つの「選択」が生まれます。

「Custom Indicator」では、移動平均のゴールデンクロスやパラボリックの反転など、常に一定の売買サインを提示するだけになります。

しかし、「Export Advisor」ではポジションを持つまでは「Custom Indicator」と同様になりますが、「ポジションを持つ」事により「決済時の売買サイン」をどのようにするか、クローズ注文時ではエントリー注文時での売買サインと違う新たな売買サインを出すかどうかの「選択」が生まれます。

エントリー注文時とクローズ注文時、それぞれに売買サインが生まれると言うことは、プログラムが複雑になるのではと、考えてしまうかもしれませんが、実際は「Export Advisor」の方が簡単です。

次回は実際にプログラムで比べてみたいと思います。